اثرات متقابل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ثبات بانکی (مطالعه موردی بانک‌های کشورهای بریکس و مقایسه با بانک‌های منتخب اسلامی)

اثرات متقابل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ثبات بانکی (مطالعه موردی بانک‌های کشورهای بریکس و مقایسه با بانک‌های منتخب اسلامی)
پدیدآور: کمال بهروز
مدرک: کارشناسی ارشد
تاریخ: 1398
رشته: علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی
دانشگاه: دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت
استاد راهنما: محمدعلی متفکر آزاد
استاد مشاور: زهرا کریمی تکانلو

این پایان‌نامه به بررسی اثرات متقابل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ثبات بانکی در کشورهای عضو بریکس و مقایسه آن با بانک‌های منتخب اسلامی پرداخته است. نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر اقتصاد، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و ثبات بانک‌ها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

در این مطالعه، داده‌های پانلی مربوط به 50 بانک منتخب کشورهای بریکس و 26 بانک منتخب اسلامی طی سال‌های 2011 تا 2018 مورد تحلیل قرار گرفت و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) برای تحلیل استفاده شد. شاخص Z-Score به‌عنوان معیار سنجش ثبات بانکی به کار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانک‌های کشورهای بریکس، ریسک نقدینگی (معکوس نقدینگی)، ریسک اعتباری و اثر متقابل این دو متغیر، تأثیر معنادار و منفی بر ثبات بانکی دارند. یافته‌های مربوط به بانک‌های منتخب اسلامی نیز نشان می‌دهد که ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و تعامل میان آن‌ها به طور مشابه، اثر منفی و معناداری بر ثبات بانک‌ها دارند.

پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی، می‌تواند به سیاستگذاران بانکی در طراحی سازوکارهایی برای ارتقای ثبات بانکی و کاهش آسیب‌پذیری سیستم‌های بانکی در کشورهای بریکس و بانک‌های اسلامی کمک کند.